Народний банк України оприлюднив результати стрес-тестування та визначив фінансові установи, що потребують додаткового капіталу.

редактор новинного порталу LIGA.net

Національний банк оприлюднив результати оцінки стійкості банків у розрізі банківських установ. Дані розміщено на сторінці "Банківський нагляд. Оцінка стійкості банків", повідомила пресслужба регулятора.

Оцінка стійкості в розрізі банків передбачає оцінку якості активів (AQR) для всіх банків, екстраполяцію результатів AQR у разі виявлення великої кількості помилок в оцінці пруденційних резервів за кредитами, а для найбільших банків - ще й стрес-тестування.

Згідно з інформацією НБУ, результати AQR в основному не вимагали змін у оцінках пруденційних резервів. Тому не виникло необхідності в екстраполяції результатів першого етапу.

Значні недоліки в оцінюванні були виявлені лише у одного маленького банку, який згодом був оголошений неплатоспроможним.

У 2025 році Національний банк України відновив довоєнну методологію стрес-тестування, застосовуючи два макроекономічні сценарії: базовий та негативний. У рамках цього процесу підлягали перевірці 21 фінансова установа, які разом охоплюють більше 90% активів усієї банківської системи.

Методології стрес-тестування фінансових установ були опубліковані в травні 2025 року.

Згідно з результатами стрес-тестування 2025 року, загальний капітал банків демонстрував зростання в обох сценаріях. На противагу цьому, у 2021 році капітал банківської системи в цілому зменшувався в умовах несприятливого сценарію.

У порівнянні з попередніми оцінками стійкості до повномасштабного вторгнення, зменшилася кількість банків, яким були визначені підвищені вимоги щодо капітальної достатності.

Так, за базовим макроекономічним сценарієм підвищений рівень достатності капіталу було встановлено лише для шести фінустанов, які сукупно мають 5% активів сектору. Це Кредит Дніпро, Таскомбанк, ВСТ банк, А-банк, банк Львів та Правекс-банк.

У випадку несприятливого розвитку подій, для дев'яти банків, які займають 18% активів у секторі, було визначено підвищені вимоги до нормативів капітальної достатності. До шести раніше згаданих фінансових установ додалися державні банки Укрексімбанк і Сенс Банк, а також приватний МТБ Банк.

У 2023 році 12 банків успішно пройшли стрес-тестування без потреби встановлювати обов'язкові рівні капітальної достатності. До цього списку входять державні фінансові установи: ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк, а також банки з іноземним капіталом, такі як Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Креді Агріколь, ОТП Банк, Прокредитбанк і Кредобанк. Крім того, приватні банки ПУМБ, Універсал Банк та Південний також продемонстрували позитивні результати.

Всі фінансові установи, які потребують капіталу, вже реалізують узгоджені з Національним банком програми з реструктуризації.

Ці програми зазвичай включають заходи, спрямовані на зменшення ризиків для банків і, відповідно, дозволяють знизити вимоги до капітальної достатності. Хоча вони не передбачали додаткового капіталу від власників, у них були плани збільшення капіталу через отримані прибутки.

За результатами виконання програм реструктуризації фінустанови мають досягнути необхідних рівнів достатності капіталу, визначених за базовим сценарієм, до кінця цього року, а за несприятливим - до жовтня 2026 року.